Алекс Некритин - Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Как они выглядят?
Некоторые трейдеры могут относиться к большой тени как к свече поглощения (engulfing candlestick), однако ее функции и содержание гораздо шире. Существуют особые правила обращения с ней и специальные оптимизаторы торговых настроек. Большая тень является, по сути дела, формацией из двух свечей, в которой вторая свеча полностью поглощает предыдущую, выглядящую на ее фоне сущим карликом.
Эта вторая свеча формации известна под названием большой тени. Она обладает следующими базовыми характеристиками: большая тень намного крупнее предыдущей свечи, обладает широким диапазоном и является самой большой свечой из всех, образованных рынком за последнее время.
Великолепный экземпляр большой тени представлен на Рисунке 6.2. Это медвежья большая тень, сформировавшаяся на дневном графике валютной пары EUR/GBP.
Верно ли, что больше - значит лучше?
Уделив время анализу графиков, вы наверняка заметите, что тени отличаются друг от друга размером. Идеальная большая тень имеет широкий диапазон. Взгляните на Рисунки 6.1 и 6.2 - свечи на обеих больших тенях достаточно большие. Крупнее них на рынке какое-то время не появлялось. Свеча на Рисунке 6.1 самая длинная из всех, что были образованы в течение нескольких недель. Размер медвежьей большой тени на Рисунке 6.2 также заслуживает внимания - она самая крупная из всех, что появились за неделю торговли.
Теоретически диапазон большой тени должен быть шире, чем у пяти предыдущих свечей.
Более короткие свечи большой тени могут вызывать соблазн открыть позицию, так как уровень стоп-лосс ордера по ней оказывается ближе к уровню входа, однако с точки зрения статистики работа с крупными свечами большой тени выглядит предпочтительнее: процент прибыльных сделок по ним гораздо выше. Воспользуйтесь методом обратного тестирования, чтобы выяснить, в какой степени успех сделки зависит от размера большой тени.
Стоп-лосс ордер
Стоп-лосс ордер при сделках по большой тени размещается за ее пределами. В случае с бычьей большой тенью уровень стоп-лосс ордера выставляют несколькими пипами ниже минимального значения свечи большой тени (Рис. 6.3).
При медвежьей большой тени стоп-ордер размещается несколькими пипами выше максимума свечи большой тени (Рис. 6.4).
Открытие позиции
При работе с большой тенью безопаснее всего дождаться рывка цены в ожидаемом направлении. Это означает задействование стоп-ордера на покупку при бычьей большой тени, а в случае с медвежьей большой тенью стоп-ордера на продажу. Например, если вы собираетесь открыть короткую позицию после появления медвежьей большой тени, можно обдумать вопрос выставления стоп-ордера на открытие под свечой большой тени. Похожим образом, при бычьих больших тенях стоп-ордер на открытие надо размещать чуть выше пика свечи большой тени. Если цена будет двигаться в нужном направлении, ваши ордера исполнятся (Рис. 6.5).
Многие трейдеры имеют склонность открываться при коррекциях, когда рынок движется против торговой настройки. На первый взгляд, это выглядит разумно, ведь таким образом вход в рынок производится по более низкой цене, однако эта тактика представляется довольно рискованной. Не забывайте о том, что большинству трейдеров не удается добиться стабильности результатов. Одной из причин этого является то, что все неудачные торговые настройки откатывают в противоположном направлении, но лишь малая толика их после отката регистрирует новые ценовые максимумы (при бычьих больших тенях) и минимумы (при медвежьих больших тенях), и почти во всех таких случаях мы наблюдаем на графике большую тень. Вот почему при торговле большой тенью - и всеми прочими стратегиями голого трейдинга - рекомендуется использование стоп-ордеров на покупку или продажу. Четырехчасовой график валютной пары CAD/JPY на Рисунке 6.6 представляет хороший пример того, как с помощью стоп-ордера на продажу избежать убыточной сделки.
Решение войти в рынок по худшей цене кажется противоречащим здравому смыслу, но использование при открытии позиции стоп-ордеров на покупку и продажу помогает уменьшить число неудачных сделок. Это чрезвычайно простой и эффективный метод уклонения от убыточных сделок.
Важность цены закрытия
Самым важным параметром свечи большой тени является цена закрытия. Большая тень может целиком поглотить предыдущую свечу. Большая тень может сформировать прекрасную зону с четко очерченными границами. Порой бывает, что одна из двух свечей большой тени оказывается самой крупной из всех сформированных на графике в течение достаточно долгого периода времени. Тем не менее, когда цена закрытия расположена на неправильном месте тела свечи большой тени, результат сделки обычно бывает провальным.
Идеальная цена закрытия бычьей свечи большой тени должна совпадать с ее максимальным значением. Шансы на успех при такой цене закрытия свечи очень велики. На самом деле редко бывает так, что бычья свеча большой тени закрывается на самом пике. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению бычьей свечи большой тени, тем сильнее сигнал на открытие позиции. Торговые настройки, при которых цена закрытия находится где-то посередине свечи, считаются слабыми и плохо срабатывающими. Интерес голого трейдера охватывает только торговые настройки с высокой вероятностью успеха, поэтому при закрытии бычьей свечи большой тени где-то вблизи середины торговая настройка считается негодной к использованию (Рис. 6.7).
Представленная на Рисунке 6.7 бычья свеча довольно интересна, но ее нельзя считать большой тенью, поскольку рынок так и не сумел переписать ее максимальное значение. Не забывайте, что, в соответствии с правилами большой теш, цена должна подняться выше уровня стоп-ордера на покупку, который размещается над максимумом свечи. Соблюдение этого правила входа позволит избежать убыточных сделок. Таким образом, сделка на Рисунке 6.7 имеет два недостатка: неспособность рынка переписать максимум бычьей свечи большой тени и слишком низкий уровень ее закрытия.
Цена закрытия свечи большой тени важна и при медвежьем сценарии. Идеальная свеча медвежьей большой тени должна закрыться на самом минимуме цены. Медвежья свеча большой тени, цена закрытия которой находится районе серединной точки, не может считаться полноценной и должна быть проигнорирована (Рис. 6.8). Цена закрытия самых лучших медвежьих свечей большой тени всегда находится вблизи ее минимального значения цены.
Пространство слева
Хотелось бы вам открыть позицию в момент ключевого разворота рынка? Наверное, да, и здесь вы ничем не отличаетесь от всех остальных трейдеров: кто не мечтает о входе в рынок, сразу после которого цена отправляется в длительное путешествие в нужном направлении и не возвращается к уровню открытия.
При анализе критически важных разворотных точек рынка выясняется, что все они выглядят приблизительно одинаково. Во всех случаях при развитии ценового движения на разворотных точках оно выходит за пределы, на которых рынок находился до разворота. Это типичные разворотные точки истощения, означающие, что рынок зашел слишком далеко.
Разворотные точки можно описать более простыми словами. Они образуются в двух случаях: при достижении ценой рекордно высоких значений, когда рынок поднимается на небывалую высоту перед тем, как обвалиться и уже никогда не возвращаться к недавно зафиксированным пикам, и при спуске на исторические низины, при котором глубина падения цены оказывается неожиданной даже для самых оптимистичных медведей, после чего сразу начинается подъем. Трейдеры во всем мире пялят глаза на графики и мечтают об открытии позиции по цене исторических максимумов или минимумов.
У всех разворотных точек имеется нечто общее. Рынок обычно наносит пробный удар по этой ничейной земле. Взгляните на области слева от критически важных точек разворота, и вашим глазам откроется схожая картина. Почти все исторические минимумы и максимумы объединяет отсутствие ценового движения слева. Внимательно поразмышляйте над тем, что происходит до появления исторических максимумов и минимумов. Как ведет себя цена в области, лежащей слева от экстремальных значений? Там ведь по определению нельзя обнаружить цену более низкую, нежели исторический минимум, и более высокую по сравнению с историческим максимумом. Разворотная модель пребывает в полном одиночестве, слева от нее находится совершенно пустое пространство. Обращали ли вы раньше на этот факт?
