Алекс Некритин - Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
После ложных пробитий цена почти всегда спешит обратно в консолидационный бокс. Но и при состоявшемся пробое, когда цена, преодолев фазу консолидации, отправляется в далекое путешествие, она нередко возвращается к зонам поддержки или сопротивления для повторного касания. Сделка последнего поцелуя входит в особую подгруппу сделок, инициируемых после пробоев.
Иными словами, сделка последнего поцелуя базируется на принципе повторного касания. Рынок имеет свойство возвращаться к значительной зоне после того, как выходит из нее, и сделка последнего поцелуя разрабатывался специально с целью использования в своих интересах поведения, типичного для рынка. Резонно дождаться возвращения цены к зоне консолидации и тем самым получить подтверждение намерения рынка не нарушать ее границы. Таким образом, трейдер открывает позицию лишь после того, как цена возвращается к консолидационному боксу для последнего поцелуя (Рис. 5.10).
Теперь вам должен быть ясен смысл этого названия. Позиция инициируется только после того, как рынок возвращается к консолидационному боксу поцеловать на прощание одну из сформированных в процессе консолидации зон поддержки и сопротивления. Такого рода вход явно отличается о того, к чему мы привыкли при работе со стандартными стратегиями пробоя.
Лучше всего разобраться со сделкой последнего поцелуя можно рассмотрев пару примеров. Взгляните на дневной график валютной пары EUR/USD, изображенный на Рисунке 5.11.
Мы видим здесь два неудавшихся пробоя, после которых приходит черед последнего поцелуя (Рис. 5.11). В первом случае ложный пробой связан с бычьим движением: быстро выдохнувшись, цена возвращается в консолидационную зону, затем происходит недолго длящийся ложный пробой вниз. Наконец, цена сподобилась на истинное пробитие, сформировав настройку последнего поцелуя. После пробития верхней границы консолидационной зоны рынок сначала возвращается к ней, но, найдя здесь поддержку, продолжает движение в изначально заданном направлении пробития (Рис. 5.12).
Обратите внимание на прекрасную бычью свечу у верхней границы консолидационного бокса на Рисунке 5.12. Недостаточно просто повторно протестировать недавно пробитый уровень и взять паузу - для того чтобы возникла настройка последнего поцелуя, рынок должен сформировать сильную свечу в направлении пробоя. О больших тенях вроде той, что образована свечой последнего поцелуя на Рисунке 5.12, мы подробно расскажем в Главе 6.
Торговля по повторному касаниюПосле возвращения рынка к границе консолидационного бокса должна появиться сильная свеча в направлении пробоя. Следовательно, при бычьем пробитии (вверх) свеча повторного касания должна быть бычьей. Стоп-ордер на покупку размещается чуть выше ее ценового максимума (Рис. 5.13).
Похожим образом при медвежьих пробитиях (вниз), когда рынок возвращается для повторного тестирования недавно пробитого края консолидационного бокса, рынок должен сформировать медвежью свечу. Для открытия сделки последнего поцелуя прямо под ценовым минимумом медвежьей свечи размещается стоп-ордер на продажу (Рис. 5.14).
По достижении ценой уровня входа инициируется сделка последнего поцелуя. Для такого рода сделок используются два типа стоп-лосс ордеров. Так называемый аварийный стоп-лосс ордер (emergency stoploss), который выставляется на серединном уровне консолидационного бокса. В большинстве случаев он не исполняется.
Расчет уровня аварийного стоп-лосс ордера достаточно прост и состоит из следующих шагов.
1. Вычесть значение уровня сопротивления зоны из значения уровня поддержки зоны.
2. Записать количество пипов - по нему можно судить о ширине консолидационного бокса.
3. Разделить ширину консолидационного бокса на 2.
4. Сложить полученную цифру с ценовым значением уровня поддержки зоны.
Полученное в результате этих несложных подсчетов значение цены и будет вашим уровнем аварийного стоп-ордера (как показано на Рис. 5.15).
Хорошей иллюстрацией сказанного служит четырехчасовой график валютной пары CAD/JPY (Рис. 5.16.).
Для начала отнимите зону поддержки на уровне 85,95 от зоны сопротивления на уровне 88,23 (85,95 - 88,23 = 228 пипов), затем разделите полученное число на 2 и получите 114 пипов (228 пипов /2 = 114 пипов).
После этого, прибавив 114 пипов к зоне поддержки на уровне 85,95, вы получите уровень аварийного стоп-лосс ордера. 85,95 + 114 = 87,09. Итак, при сделке последнего поцелуя по четырехчасовому графику валютной пары CAD/JPY аварийный стоп-ордер выставляется на уровне 87,09 (Рис. 5.17).
Существует еще один сигнал выхода из сделок последнего поцелуя, который срабатывает гораздо чаще, чем аварийный стоп-лосс ордер. При закрытии рынка внутри консолидационного бокса надо ликвидировать открытую после пробоя позицию. Размер убытка в таких случаях значительно меньше, нежели при исполнении аварийного стоп-лосс ордера (Рис. 5.18).
На недельном графике валютной пары GBP/USD показан сигнал выхода из сделки последнего поцелуя (Рис. 5.18). Можно считать, что она исчерпала себя после того, как закрытие свечи произошло внутри консолидационного бокса. Большинство неудавшихся сделок последнего поцелуя заканчивается именно таким образом. Размещенный в середине консолидационного бокса аварийный стоп-ордер исполняется крайне редко. Вероятность исполнения второго стоп-лосс ордера значительно более высока; как следствие, среднее значение убытка по неудачным сделкам последнего поцелуя оказывается достаточно скромным. Такова одна из привлекательных сторон сделок последнего поцелуя, которая очень по душе трейдерам. Многие голые трейдеры с удовольствием практикуют эту стратегию вследствие того, что второй стоп-лосс ордер существенно снижает размер убытка при неудачно сложившейся ситуации.
Поиск прибыли после поцелуевДовольно простым способом выхода из прибыльной сделки последнего поцелуя является закрытие позиции у следующей зоны. Другие, более изощренные, способы закрытия такого рода сделок рассматриваются в Главе 11.
Трейдинг последним поцелуем
Сделка последнего поцелуя является прекрасным способом обращения с высокой вероятностью пробоями. Сделка подразделяется на следующие этапы.
• Ожидание консолидации цены в пределах двух зон бокса.
• Зоны поддержки и сопротивления бокса должны выдержать по крайней мере два тестирования.
• Ожидание пробития верхнего или нижнего предела зоны.
• При возвращении цены к консолидационному боксу следует дождаться формирования свечи последнего поцелуя у границы зоны.
• Стоп-ордер на продажу размещается под свечой последнего поцелуя, а стоп-ордер на покупку - выше максимального значения свечи последнего поцелуя.
• Аварийный стоп-лосс ордер размещается на середине консолцдационного бокса.
• Уровнем фиксирования прибыли служит граница ближайшей зоны.
Протестируйте сделку последнего поцелуя, и вас наверняка удивит то, насколько хорошо эта система трейдинга отсеивает ложные пробои. На сайте www.fejake.com/book можно в режиме реального времени наблюдать исполнение сделок последнего поцелуя.
Глава 6. Большая тень
Не стоит бояться теней. Они означают, что где-то вблизи есть свет.
Рут Ренкель (Ruth E. Renkel)Большой тенью называется комбинация из двух свечей - разворотная формация и катализатор, выполняющий важную роль в работе голого трейдера. Она появляется у зон поддержки и сопротивления - там, где голый трейдер рассчитывает обнаружить торговые настройки с высокой вероятностью успеха. Появление большой тени - ясный и недвусмысленный намек на скорую смену направления движения цены.
Формацию большой тени образует сочетание двух свечей. Как и в случае с другими катализаторами, они должны находиться непосредственно у зон, иначе их нельзя считать действенными настройками. Большие тени работают только тогда, когда возникают вблизи зон. Они могут формироваться над зоной (тестирование уровня поддержки - бычья большая тень) или под ней (рынок натыкается на сопротивление - медвежья большая свеча). Чрезвычайно важно помнить: большая тень должна появляться у зоны.
