РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

27

Таким образом, мы можем утверждать, что геометрический оптимальный портфель — это портфель, в котором второй множитель Лагранжа равен 0, когда сумма весов ограничена единицей, а в том случае, когда сумма весов не ограничена, первый множитель Лагранжа равен - 2. Такой портфель, при снятии ограничений на сумму весов, также будет иметь второй множитель Лагранжа, равный 0.

Похожие книги на "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров", РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС читать полностью, без сокращений.

Ральф Джордано - Открытое

Ральф Сарчи - Избави нас от

Ральф коггсхоллский - хроника

Ральф Уитлок - Майя. Быт,

Дина Рубина - Ральф и Шура