РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС, "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров" бесплатно, без регистрации.
27
Таким образом, мы можем утверждать, что геометрический оптимальный портфель — это портфель, в котором второй множитель Лагранжа равен 0, когда сумма весов ограничена единицей, а в том случае, когда сумма весов не ограничена, первый множитель Лагранжа равен - 2. Такой портфель, при снятии ограничений на сумму весов, также будет иметь второй множитель Лагранжа, равный 0.
