Алекс Некритин - Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Важно не ошибиться с выбором рынка - почти столь же важно, как и определить наиболее подходящий временной масштаб.
Размышляя над тем, какой именно временной масштаб вам больше всего подходит, надо разобраться с тремя вопросами. Во-первых, какой у вас тип личности? От ответа на этот вопрос в огромной степени зависит выбор удобного для вас временного масштаба. Во-вторых, сколько свободного времени вы имеете в течение дня? Трейдеры, которые могут уделять торговле достаточно много времени, работают по мелким временным масштабам - пятиминутным и пятнадцатиминутным графикам. Тем же, чей рабочий день загружен до предела, больше подходят четырехчасовые и дневные графики. В-третьих, являетесь ли вы терпеливым и выдержанным трейдером? Тем, кому недостает терпения, трудно вынести неизбежные колебания цены при долгосрочных позициях; таким трейдерам лучше работать по мелким временным масштабам. На самом деле из нетерпеливых трейдеров часто получаются отличные скальперы.
Перед тем как сделать выбор в пользу того или иного временного масштаба, необходимо уяснить и хорошенько запомнить два правила. Во-первых, чем меньше временной масштаб ваших рабочих графиков, тем большая степень концентрации требуется для успешной торговли. Во-вторых, трейдеры, которые на первых этапах карьеры торгуют исключительно по крупномасштабным графикам, обычно бывают успешнее тех, кто с места в карьер приступает к скальпированию по пятиминуткам. Поэтому следует серьезно относиться к выбору временного масштаба.
Правила риска
Трейдинг есть не что иное, как игра в управление риском. Сколько позиций у вас бывает открыто одновременно? Насколько они большие? Размышляя на тему риска в трейдинге, необходимо учитывать три ключевых аспекта:
(1) вашу склонность к риску;
(2) максимальный размер приемлемого убытка;
(3) коррелирующие (взаимосвязанные) сделки.
Склонность к рискуОпределить степень склонности к риску можно, понаблюдав за тем, как вы засыпаете. Если вам удается спокойно заснуть после того, как вошли в рынок и внесли в платформу отложенные ордера, значит, размер сделки вполне соответствует профилю риска. Однако если вы ворочаетесь в постели и тщетно гоните из головы мысли об открытой позиции, не забываете о ней ни на мгновение, когда отходите от компьютера, - тогда размер сделки явно слишком велик. Вам следует сократить количество лотов и довести их до так называемой точки спячки - уровня, который позволит принимать риски по открытым позициям и спать спокойно.
Точка спячки
Точкой спячки называется уровень подверженности риску при осуществлении сделки, приемлемый настолько, что позволяет спать. Если вы не можете избавиться от мыслей об открытой позиции и включаете ночью графики для того, чтобы узнать о происходящем, значит, масштаб риска по сделке слишком велик для вас, и его необходимо снизить до точки спячки.
Максимальный приемлемый убыток
Степень вашей склонности к риску поможет определиться не только с количеством задействованных при сделке лотов, но и с максимальным размером приемлемого убытка. Максимальным приемлемым убытком называется сумма денег, которую вы готовы потерять в продолжение некоего периода времени. Относительно легким способом определения размера приемлемого убытка является взгляд на проблему с точки зрения одной торговой недели. Скажем, по каждой сделке вы рискуете 1 процентом от своего торгового счета. При 5-процентном недельном максимуме приемлемого убытка можно выдержать только пять убыточных сделок подряд. После пяти убыточных сделок недельный лимит на потери оказывается исчерпанным. В подобной ситуации можно принять решение о временной приостановке торговли.
Задействование правила максимального приемлемого убытка иногда зависит от используемого временного масштаба. Например, при торговле по долгосрочным графикам устанавливается месячный размер максимального приемлемого убытка. При скальпировании можно использовать дневные ограничения на потери. Решение за вами. Учтите, что величина максимального приемлемого убытка может повлиять на количество сделок, реализуемых в любой данный период времени.
Скажем, можно установить 5-процентное ограничение максимального приемлемого убытка для каждой торговой недели. Если в первый же день недели вы получаете шесть сигналов на открытие позиций, по каждой из которых в риске оказывается 1 процент, то при неудачном течении всех шести сделок общая сумма максимального приемлемого убытка составит 6 процентов. Подразумеваемый вывод заключается в необходимости снижения уровня риска, дабы невозможно было выбрать весь лимит на убытки уже к концу первого торгового дня недели. Поэтому, получив шесть сигналов в течение одного дня при 5 процентах максимального приемлемого убытка в неделю, вместо того чтобы рисковать 1 процентом по каждой сделке, можно снизить порог риска до 0,65 процентов по сделке; после этого общий уровень риска уменьшится до 3,9 процента. Таким образом, обернись все шесть сделок убытками, до конца недели можно будет рискнуть еще 1,1 процента от торгового счета.
Еще один стратегический важный вопрос касательно вашей торговой системы, на который необходимо дать ответ, можно сформулировать следующим образом: как надо обращаться с максимальным приемлемым убытком? Стоит ли задействовать правило приостановки торговли? Как возвращаться к работе, восстановив силы после полосы неудач? Возможно, вы вериге в действенность идеи о временном отступлении. Можно решиться на то, чтобы вообще не включать графики, не подходить к компьютеру и отправиться на несколько дней куда-нибудь за город. Отойдя на время от трейдинга, вы сумеете избежать опасности, связанной с реваншистским подходом к работе, и не смотреть на графики замыленным взглядом.
Наилучшим способом возвратиться к торговле в свежем и рабочем состоянии будет простое следование заранее спланированной последовательности действий. Например, можно решить придерживаться пятиэтапной последовательности, о которой ниже.
(1) Уход. Временный отказ от торговли и уход из дома или рабочего офиса. Даже если речь идет об уик-энде или о паре-тройке дней. Важно удалиться на время с места, на котором вас постигла неудача.
(2) Тестирование вашей системы. Это должно быть предварительно установленное число сделок (например, 200 сделок) или заранее определенный период времени (например, дневной график валютной пары EUR/USD с 2009 по 2011 годы).
(3) Оценка баланса вашего торгового счета и совершенных за последнее время сделок. Что хорошо работало? Что работало плохо? Стоит ли отнести потери на счет неудачно сложившихся обстоятельств? Или истинная причина в недостаточно дисциплинированном подходе к трейдингу? Насколько четко вы соблюдали правила обращения с торговой системой? Возможно, процентов 85 ваших потерь приходится на какие-то определенные валютные пары? Внимательно проанализируйте выписку из вашего торгового счета для того, чтобы разобраться с тем, что именно хорошо работало до того, как вас настигла полоса неудач.
(4) Определитесь с тем, является ли все еще действенной ваша торговая система. Вы проверили ее с помощью тестирования на исторических данных и проанализировали все недавно совершенные сделки. Если результаты анализа и тестирования свидетельствуют о том, что причиной неудачной полосы было несчастливое стечение обстоятельств, которые не ставят под сомнение эффективность торговой системы, надо прибегнуть к очередному раунду тестирования. Апробируйте вашу торговую систему на материале недавних рыночных данных. Это хороший способ убедиться в том, пригодится ли вам еще ваша торговая система. Если деньги были потеряны в течение последних трех недель, внимательно проанализируйте рыночные данные за последние три месяца для того, чтобы разобраться с прибыльностью системы. При наличии проблем с системой (в случае резкого снижения ее прибыльности) хорошо будет после возвращения к торговле какое-то время торговать на учебном счете.
Учебный (демо) счет
Многие брокеры на рынке Форекс предлагают своим клиентам бесплатно попрактиковаться на так называемых учебных или демо (сокращение от демонстрационный) счетах. Эти счета позволяют трейдерам привыкнуть к работе на торговых платформах (брокерские программы компьютерного обеспечения) и тестировать торговые системы в режиме реального времени. Поскольку на этих счетах размещены довольно крупные суммы условных денег, по ним можно отслеживать как убыточные, так и прибыльные сделки.
