Тим Харфорд - Через поражения – к победе. Законы Дарвина в жизни и бизнесе
Для большинства банкиров между банками и ядерными реакторами нет никакой связи. Но для специалистов, которые занимаются изучением техногенных катастроф, таких как аварии на «Тримайл-Айленде», на «Пайпер альфе», в Бхопале или гибель «Челленджера», т. е. для инженеров, психологов и даже социологов, эта связь очевидна. Джеймс Ризон, психолог, который всю жизнь изучал влияние человеческого фактора в авиации, медицине, на море и в промышленности, считает крах банка Barings очень показательным случаем. Barings был старейшим лондонским коммерческим банком, но в 1995 г. он рухнул после 300 лет успешной работы. Один из его сотрудников, Ник Лисон, потерял значительные суммы денег, совершая не разрешенные никем рискованные сделки с банковским капиталом. Он единолично разрушил банк, воспользовавшись тем, что вышестоящее начальство недостаточно его контролировало.
«Когда я разговаривал с банкирами и говорил им о рисках и ЧП, они относились ко мне, как к человеку, который колотит в рельс, – рассказывал мне Ризон. – По-настоящему они поняли, что такое риск, когда произошло ЧП по имени Ник Лисон».
Еще один специалист по катастрофам, который не сомневается в верности такой параллели, – это Чарльз Перроу, почетный профессор социологии Йельского университета. Он убежден в том, что банкиры и банковские регуляторы могут и должны уделять внимание технике и психологии безопасности. Перроу известен как автор книги «Обыденные катастрофы» (Normal Accidents), появившейся после аварии на «Тримайл-Айленде» и перед событиями в Чернобыле. В книге исследуется динамика катастроф и утверждается, что в определенных системах они неизбежны, или «обыденны».
Для Перроу такими системами являются те, что одновременно сложны и жестко связаны. Жестко связанный процесс характеризуется тем, что, если он начат, то его трудно или невозможно остановить, как, например, поднимающийся в печи хлеб. Гарвардский университет, наоборот, не относится к жестко связанным системам, он просто сложен. Изменение в предоставлении американских студенческих виз, или новая правительственная схема финансирования научных исследований, или появление модной книги по экономике, физике или антропологии, или научные споры могут иметь для Гарвардского университета непредсказуемые последствия и запустить множество неожиданных реакций, но ни одна из них не может быстро выйти из-под контроля и полностью разрушить университет.
Пока что в этой книге рассматривались сложные, но слабо связанные системы, такие же, как Гарвардский университет. Сама сложность таких систем обрекает их на неудачи, и искусство быть успешным заключается в том, чтобы извлекать из них пользу.
Но что, если система сложна и одновременно жестко связана? Сложность означает наличие множества путей, ведущих к неудачам. Жесткие связи означают неизбежность непредсказуемых последствий, которые распространяются столь быстро, что не удается адаптироваться к неудаче или испробовать что-то другое. На «Пайпер альфе» первый взрыв мог бы не оказаться роковым, но он разрушил диспетчерскую, затруднив таким образом эвакуацию персонала и не позволив отключить систему, блокировавшую работу пожарных насосов. Бригада, работавшая на платформе, успела перекрыть подачу нефти и газа, но трубопроводы были так сильно повреждены, что утечки продолжались. Это и привело к сильнейшему пожару. Каждое взаимодействие было неожиданным. Многое случилось за считаные минуты после первоначальной ошибки. Времени на реагирование не оставалось.
Для таких людей, как Джеймс Ризон или Чарльз Перроу, мало просто изучать подобные катастрофы. Необходимо извлекать из них уроки, чтобы знать, какие ловушки расставляют нам сложные и жестко связанные системы и как психологически и организационно подготовиться к тому, чтобы в них не попадать. Вряд ли можно найти человеческое изобретение, которое было бы столь сложным и столь жестко связанным, как банковская система. Чарльз Перроу говорит, что «банковское дело сложнее всех атомных электростанций, которые я когда-либо изучал». Но если бы банки и банковские регуляторы уделяли должное внимание опыту экспертов по промышленной безопасности, какой урок они могли бы извлечь?
3. Почему системы безопасности кусаются
Комментируя кризис 2008 г., все сходятся на том, что финансовая система должна быть безопаснее. Необходимо ввести правила, которые в будущем не давали бы банкам рушиться.
Может показаться, что для того, чтобы сделать сложную систему надежнее, необходимо принять определенные меры безопасности. Джеймс Ризон стал известен в кругах специалистов по технике безопасности моделью ЧП, названной им «швейцарский сыр». Представьте себе некоторое количество систем безопасности, которые лежат друг на друге, как ломтики сыра «эмменталь». Так же, как в каждом кусочке сыра есть дырочки, в каждой системе безопасности есть недостатки. Но если положить достаточное количество кусков сыра, то можно быть уверенным в том, что дырочки не совпадут друг с другом. Так возникает соблазн сложить как можно больше кусочков сыра, чтобы сплошных дырок точно не оказалось. Но в случае с банковской системой все не так просто. Специалисты по промышленной безопасности уровня Ризона хорошо знают, что с каждой дополнительной мерой по обеспечению безопасности возникают новые возможности для того, чтобы что-то в системе пошло не так.
Галилей описал один из примеров действия этого принципа еще в 1638 г. Каменщики того времени хранили колонны до момента их установки в горизонтальном положении, а чтобы они возвышались над землей, под них подкладывали две кучки камней. Колонны часто покрывались трещинами, а иногда под действием своего веса ломались посередине. Чтобы этого не происходило, под колонны стали подкладывать третью кучку камней. Но это не помогало. Две крайние кучки часто оседали, и тогда колонна начинала балансировать на третьей кучке, как качели, а в конце концов опять же ломалась.
Авария на платформе «Пайпер альфа» – пример другого рода: она началась из-за того, что инструкция запрещала бригадам длительное время работать без перерыва, а переросла в катастрофу потому, что пожарные насосы не включились из-за системы безопасности, предупреждавшей попадание водолазов во впускные отверстия. На ядерном реакторе Ферми в пригороде Детройта в 1966 г. частичное расплавление топливных элементов поставило под угрозу жизни 65 000 человек. Через несколько недель после остановки станции оболочка реактора достаточно остыла, чтобы можно было понять причину аварии: циркониевый фильтр размером со смятую пивную банку был выбит со своего штатного места всплеском охлаждающей жидкости и заблокировал ее циркуляцию. Фильтр был установлен незадолго до аварии в целях повышения безопасности по настоятельному требованию комиссии по ядерному регулированию.
Во всех этих случаях система безопасности добавила то, что инженеры называют «сбойным режимом», из-за которого вероятность аварии лишь повышается. В финансовом кризисе проблема выглядела так же: систем безопасности было достаточно, но именно их обилие ухудшало ситуацию.
Рассмотрим кредитно-дефолтный своп (CDS – credit default swap). Именно с этих трех слов начался кризис. Кредитно-дефолтный своп – это своего рода страховка от невозврата кредита. Первый CDS был подписан между банком JP Morgan и полугосударственным Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 1994 г. JP Morgan выплачивал ЕБРР небольшие суммы, в обмен на которые ЕБРР соглашался покрыть любые убытки по очень маловероятному событию – невозврату нефтяным гигантом Exxon вероятного кредита в размере $4,8 млрд. В принципе эта сделка была вполне понятна: у ЕБРР были свободные средства, и он искал небольшой доход с малым риском, тогда как у JP Morgan было много заманчивых предложений, но ему не хотелось отвлекать свои средства, поскольку по банковским правилам он должен был зарезервировать полмиллиарда долларов как раз на тот случай, если у Exxon будут какие-нибудь проблемы с возвратом кредита. Кредитно-дефолтный своп перекладывал все риски на ЕБРР, а JP Morgan освобождал свои средства. Соглашение было заключено с явного разрешения регуляторов, которые посчитали, что это безопасный способ управления рисками.
Такие кредитно-дефолтные свопы вели к неприятностям двумя путями. Во-первых, страхуя свои наиболее рискованные операции, банк уверенно поднимает ставки. Регуляторы утверждают такие сделки, а следом за ними то же делают и рейтинговые агентства, ответственные за оценку таких рисков. Большинство акционеров банков ведут себя так же. Джон Ланчестер, писавший хронику кризиса, саркастически заметил: «Создается впечатление, что люди пользуются ремнями безопасности для того, чтобы ездить пьяными за рулем». Он недалек от истины, поскольку есть данные, свидетельствующие о том, что ремни и подушки безопасности поощряют рискованное вождение. Психологи называют это «компенсацией риска». Основной целью CDS было повышение безопасности, чтобы банк мог совершать более рискованные сделки. Как и в случае с ремнями безопасности и опасным вождением, жертвами оказались невинные пешеходы.
