Николай Луданов - Интуитивный трейдинг
Синергия торговых сигналов
Каждый раз ищите возможность войти в рынок при минимальном риске потерь!
Один из способов повысить шансы получения прибыли – это использовать эффект синергии. Синергия – комбинированное воздействие факторов, характеризующееся тем, что их объединенное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого фактора.
Вероятность успешной торговли существенно увеличивается, если имеется несколько сигналов в пользу такого поведения фондового рынка, на которое вы рассчитываете.
Необходимое условие: эти сигналы должны быть независимы друг от друга.
Очень часто трейдеры используют технические индикаторы, являющиеся производными от одной и той же величины и сильно коррелирующие друг с другом. Так, например, скользящие средние, MACD или момент могут давать похожие сигналы и почти одновременно, поскольку они все реагируют на наличие и характер тренда и получены в результате схожих вычислений, в которых основным параметром является цена. Помимо цены есть много других факторов, которые дают независимые друг от друга сигналы. Это объем, открытый интерес, прорывы волатильности, фактор времени, межрыночные сигналы. Каждый новый сигнал означает, что еще какая-то группа трейдеров, следующая за этим сигналом, сейчас вступит в рынок и поможет цене двинуться в нужном направлении. Интуитивный трейдер должен уметь чувствовать, когда и какая группа участников рынка готовится открыть позиции, насколько она представительна.
Самая сильная синергия наблюдается в тех случаях, когда импульс проявляется сразу в нескольких временных измерениях.
Таким образом, создаются исключительно выгодные условия для трейдинга с минимальным риском.
Синергия увеличивает вероятность успешной сделки, однако ее не должно быть слишком много. Иначе получится такая ситуация, когда все стали покупателями и не осталось продавцов. Сделка может привести к неожиданным убыткам, если рынок поведет себя совсем не так, как вы ожидали.
Например, рассмотрим такую ситуацию: вчера сильно выросли нефть, американский рынок, сегодня выросла Азия, американский фьючерс в зоне перекупленности. Что в результате мы имеем? Уже задействованы все драйверы роста, какие только имеются в наличии. Следовательно, после естественного гэпа вверх, отыгрывающего сверхпозитивный внешний фон, может пойти совершенно неожиданная фиксация прибыли со стороны тех, кто уже не видит, на чем мог бы продолжиться дальнейший рост. Это тот случай, когда говорят, что рынок действует вопреки логике. Хотя мне кажется, что на самом деле все очень логично.
Концепция базисных цен
Большинство торговых концепций и ценовых моделей ориентированы на поиск сильных направленных движений, и для трейдера большой удачей будет открытие позиции в самом начале этого движения.
Базисные точки определяют потенциальное начало сильного движения. Это те переломные психологические моменты, когда борьба между быками и медведями разрешается в пользу одной из сторон и начинается массовый переход проигравших игроков на сторону противника.
После фактора времени базисные цены являются для интуитивного трейдера вторым по важности триггером. Дело в том, что, поскольку они являются результатом сильной эмоциональной реакции, эти точки субъективны. Они не могут быть обнаружены с помощью технических индикаторов или других средств теханализа. Только опыт и интуиция помогут трейдеру найти эти важные точки.
Еще одно из преимуществ применения базисных точек состоит в том, что они обычно дают более-менее четкие ориентиры, где нужно поставить стоп, чтобы выйти из сделки, если обстоятельства будут против вас.
Важно понимать, что базисные точки и уровни поддержки/ сопротивления – это не одно и то же. Уровни поддержки/ сопротивления – это то место, где идут напряженные сражения между быками и медведями, а базисные точки – места, где эти сражения заканчиваются капитуляцией одной из сторон, что приводит к возникновению сильного направленного движения.
Рис. 9.1. Так происходил прорыв базисной точки в 15 рублей в Сбербанке
Как правило, базисная точка возникает в результате пересечения нескольких триггеров или сетапов, часть из которых резко меняет свои сигналы, создавая таким образом сильно неравновесную ситуацию.
На рис. 9.1 показано, как в Сбербанке происходил разворот самого мощного медвежьего тренда за последние 10 лет. 3 марта, во второй половине сессии, Сбербанк пробил уровень 15 рублей, но затем откатился и закрылся чуть ниже. Сильное открытие на следующее утро вызвало мощное движение в направлении прорыва. Здесь совпало несколько сигналов: разворот нисходящего тренда сразу на нескольких тайм-фреймах, пробой двух уровней сопротивления. Поскольку цена за 3 дня взлетела на 20 %, то 4–5 марта последовала передышка, сопровождавшаяся довольно глубоким откатом (8 %), и цена протестировала уровень 15 рублей сверху. Затем, как это часто бывает после глубокой коррекции, последовал следующий, еще более мощный импульс в направлении новой тенденции.
По существу, именно в базисной точке происходит то взрывное движение цены, которое и вызывает возникновение тренда.
Чаще всего базисные точки бывают одного из двух основных видов. Первый вид: это точка вблизи зоны консолидации, когда цена с огромной энергией вырывается из узкого бокового диапазона. Второй вид: это зона вблизи максимума или минимума, когда вслед за прорывом цены в рынок заходят свежие капиталы институциональных игроков, а это их излюбленная точка входа.
Применение японских свечей
Преимущество японских свечей состоит в том, что они создают наглядную психологическую картину торговли.
Свеча на дневном ценовом графике позволяет заглянуть внутрь этого дня и увидеть, что там происходило. Умение анализировать графики японских свечей помогает понять психологическую подоплеку изменений цен и способствует принятию правильных решений.
По сравнению с барами японские свечи позволяют быстро ухватить взглядом важные детали ценовых графиков и легко интерпретировать данные. Каждый тип свечи представляет собой возможный сценарий этого дня.
Прямоугольник, изображающий разницу между ценами открытия и закрытия, называется телом свечи. Тень свечи – это линии, выступающие за тело свечи и показывающие минимум и максимум дня.
Длина тела свечи показывает мощь возникшей тенденции. Чем длиннее тело, тем сильнее проявляется желание рынка идти в выбранном направлении. Длинная тень отражает несовпадение желания и возможностей рынка. Так, например, длинная верхняя тень говорит о невозможности быков закрепить рынок на новых ценовых уровнях.
