Нассим Талеб - Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости
Есть другие понятия, которые почти ничего не значат вне гауссовой ситуации — корреляция и, хуже того, регрессия. Но они глубоко внедрились в наши методы; в любом деловом разговоре непременно услышишь слово корреляция.
Чтобы увидеть, сколь бессмысленна бывает корреляция вне Среднестана, рассмотрим данные прошлых лет, по две величины, которые уж наверняка из Крайнестана, скажем, рынки облигаций и акций, или две цены акций, или такие две величины, как изменения в продажах детских книг в США и в производстве удобрений в Китае; или цены на недвижимость в Нью-Йорке и обороты монгольского фондового рынка. Измерьте корреляцию между парами величин за различные периоды, скажем, за годы 1994, 1995, 1996 и т. д. Корреляционное соотношение, скорее всего, будет резко меняться от периода к периоду. И при этом все говорят о корреляции как о некой реальности, делая ее осязаемой, наделяя ее физическими свойствами, материализуя ее.
Мы склонны конкретизировать и то, что называем "стандартными" отклонениями. Рассмотрим любой ряд прошлых цен или значений. Разбейте его на отрезки и измерьте их "стандартное" отклонение. Удивлены? Каждая выборка даст свое "стандартное" отклонение. Тогда почему все говорят о стандартных отклонениях? Попробуй пойми.
Картина тут та же, что и при искажении нарратива: когда сравниваешь прошлые факты и вычисляешь одну-единствен-ную корреляцию или стандартное отклонение, такой нестабильности не замечаешь.
Как вызывать катастрофы
Если вы пользуетесь термином статистически значимый, опасайтесь иллюзии определенности. Всегда есть вероят-ность, что кто-то примет свои ошибки наблюдения за гаус-совы, но тогда и контекст должен быть соответствующим,гауссовым, то есть среднестанским.
Чтобы показать, сколь неизбывно злоупотребление гаусси-аной и сколь это может быть опасно, рассмотрим (скучную) книгу под названием "Катастрофа", написанную судьей Ричардом Познером, плодовитым писателем. Познер сетует, что госчиновники ничего не смыслят в случайности, и рекомендует высшим должностным лицам учиться статистике... у экономистов. Поистине судья Познер пытается провоцировать катастрофы. Жаль, конечно, что он большую часть времени отдает писательству, а не чтению, но, несмотря на это, мыслитель он проницательный, глубокий и оригинальный. Просто, как и многие другие, не знает о том, что между Среднестаном и Крайнестаном есть существенные различия, и свято верит, что статистика—"наука", а не обман. Если столкнетесь с ним, расскажите ему, как все обстоит на самом деле.
УСРЕДНЕННОЕ ЧУДОВИЩЕ КЕТЛЕ
Эта химера, называемая "гауссовой кривой", или гауссианой, создана была не Гауссом. Да, он работал над ней, но как математик-теоретик, не прилагая ее к устройству нашей реальности, как это делают ученые со статистическим поворотом ума.
Г. X. Харди писал в "Апологии математика"*:
"Настоящая" математика "настоящих" математиков, таких как Ферма, Эйлер, Гаусс, Абель и Риман, почти целиком "бесполезна" (что верно не только для "чистой", но и для "прикладной" матема- тики)".
* На рус. яз.: Г.ПХарди. Апология математика. Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотиче-
ская динамика", 2000.
Ранее я уже говорил, что кривая нормального распределения была в общем-то изобретением игрока, Абрахама де Му-авра (1667-1754), французского изгнанника-кальвиниста, который провел большую часть своей жизни в Лондоне, хотя и говорил по-английски с сильным акцентом. Но, как мы сейчас с вами увидим, одним из самых злостных вредителей в истории развития мысли надо считать совсем даже не Гаусса, а Кетле.
Адольф Кетле (1796-1874) создал понятие "Phomme moyen" — "физически средний человек". Сам Кетле, "человек,наделенный мощными творческими страстями, творец, пол-ный энергии", ни в чем не был moyen. Он писал стихи и даже принял участие в сочинении оперы. Беда заключалась в том, что Кетле был математиком, а не ученым-эмпириком, только сам этого не осознавал. Он усмотрел гармонию в кривой нормального распределения.
У этой проблемы два уровня.
Primo. Кетле увлекся идеей "нормативности", он хотел подогнать мир под некие средние стандарты, питая иллюзию, что это среднее и есть "норма". Конечно, было бы замечательно, если бы мы могли игнорировать влияние на нашу действительность всего необычного, "ненормального", то есть Черного лебедя. Но оставим эту мечту утопистам.
Secondo вытекает из primo и представляет собой серьезную эмпирическую проблему. Математику повсюду мерещились колоколовидные кривые. Они ослепляли его, и я вновь убедился: если к тебе в голову забралась такая кривая, ее трудно вытравить оттуда. Позже Фрэнк Исидро Эджуорт будет называть кетлизмом эту опасную тенденцию подводить все под колокол .
Золотая посредственность
Концепция Кетле пришлась весьма кстати идеологам того времени, которые как раз жаждали чего-либо подобного. Вы только взгляните на список его современников: Сен-Симон (1760-1825), Пьер-Жозеф Прудон (1809-1865), Карл Маркс (1818-1883), каждый — создатель своей версии социализма. В эпоху, последовавшую за веком Просвещения, все искали aurea mediocritas, золотую середину: в богатстве, росте, весе и т. д. Это стремление подчас заставляет принимать желаемое за действительное, оно во многом навеяно поисками гармонии и... платонизмом.
Я навсегда запомнил директиву своего отца — "in medio stat virtus", "доблесть — в умеренности". Да, долгое время это было идеалом; посредственность в этом смысле даже считалась золотой. Всеохватывающая посредственность.
Но Кетле поднял эту идею на новый уровень. На основе собранных им данных он начал создавать среднестатистические стандарты. Обхват груди, рост, вес детей при рождении — мало что избежало стандартизации. Отклонения от нормы, как он заметил, становятся экспоненциально более редкими с увеличением амплитуды отклонения. Покончив с физическими характеристиками, месье Кетле переключился на социальную сферу. L'homme moyen имел свои привычки, свои запросы, свои методы.
Сконструировав таким образом l'homme moyen physique и l'homme moyen moral (физического среднего человека и нравственного среднего человека), Кетле обозначил некие пределы отклонения от среднего, внутри которых любого человека помещают слева или справа от центра и, по сути, "бракуют" тех, кто оказывается у самого края. Их объявляют аномалией. Это, естественно, очень вдохновило Маркса, ко
торый ссылается на понятие среднего, или нормального, идивидуума, введенное Кетле. Он утверждает в "Капитале", что общественные различия (например, те, что обусловлены распределением капитала) должны быть сведены к минимуму.
