Вероника Белоусова - Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие
По количеству участников оптовые платежные системы существенно различаются между собой. Некоторые системы имеют по нескольку сотен и даже тысяч прямых участников. Например, FedWire в 2005 году имела 6,8 тыс. участников, TARGET – 2,6 тыс., SIC и BOJ-NET – свыше 300 каждая. Однако в большинстве стран число прямых участников оптовых систем значительно меньше (в канадской LVTS – 15, в шведской K-RIX – 21 и т.д.).
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению числа участников LVPS оптовых систем, связанная с процессом банковских слияний и ростом концентрации банковского капитала. Так, за 1999–2005 гг. количество участников FedWire сократилось на 32% (с 9,9 тыс. до 6,8 тыс.), TARGET – на 40%, CHIPS – на 40% и т.д. [Bech, Preisig, Soramäki, 2008].
5.2.2. Маршрутизация платежных инструкций
Процедура принятия системой платежных поручений для дальнейшего процессинга зависит от ряда факторов:
– типа платежного сообщения (дебетовый или кредитовый трансферт);
– критичности платежа по времени (срочный или несрочный);
– режима обработки информации (индивидуальный платеж или передача платежей в пакетном режиме);
– характера взаимодействия RTGS с другими системами (например, одновременное введение в сеть RTGS заключительных трансакций для окончательного их урегулирования или раздельная отправка сначала всех дебетовых переводов, а затем всех кредитовых операций).
Для принятия платежной инструкции система выполняет различные контрольно-проверочные процедуры: контроль целостности документа или наличия в нем всех необходимых данных, идентификацию пользователей, защиту от несанкционированного доступа, обеспечение конфиденциальности информации. Здесь тоже применяются разнообразные средства контроля и защиты.
В системах валовых расчетов применяется несколько схем маршрутизации платежных сообщений. Наибольшее распространение получила V-образная схема, где платежное поручение, содержащее полную информацию о платеже, направляется банком-отправителем в центральный банк. Если на счете плательщика имеются деньги, то платеж будет реально оформлен, и только в этом случае центральный банк перешлет платежную инструкцию банку-получателю (см. рис. 5.2). Подобная схема принята в RTGS Японии, Нидерландов, США, системе TARGET.
В ряде стран, особенно там, где для передачи информации используется коммуникационная система SWIFT, применяется Y-образная схема маршрута. Банк-отправитель посылает платежное поручение в центральный процессор сети SWIFT. Там создается сокращенный файл платежного документа, содержащий лишь те сведения, которые необходимы для урегулирования расчетов. Этот файл отсылается в центральный банк, который после проверки состояния счета на основе этого документа производит платеж. Подтверждение о произведенном платеже центральный банк направляет в центральный процессор сети, откуда оригинальное платежное поручение направляется банку-получателю. Тип Y в настоящее время используется в системах RTGS Бельгии, Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании.
Рис. 5.2. Типы маршрутизации платежных инструкций
Источник : BIS, 1997, p. 21–23.Как следует из приведенной схемы (см. рис. 5.2), в моделях маршрутов V и Y полное платежное поручение направляется банку-получателю только в том случае , если оно оплачено . Существует еще схема L, которая является аналогом Y. В этом варианте платежное поручение остается в компьютере банка-отправителя, а сокращенная версия документа передается в центральный банк. Если платеж будет осуществлен и от центрального банка будет получено подтверждение, компьютер банка отправителя автоматически направит платежное поручение банку-получателю. Как и в схеме Y, обмен документами происходит между банками-участниками, а центральный банк выполняет лишь функцию расчетного агента.
Наконец, теоретически возможна Т-образная система маршрута, при которой еще неоплаченное платежное поручение отсылается банком-отправителем через курьерскую службу непосредственно банку-получателю. Одновременно в центральный банк посылается копия сообщения для осуществления платежа. При таком порядке в банк-получатель придет сначала неоплаченное платежное сообщение и лишь затем подтверждение об оплате, если эта оплата состоится. Здесь нарушен основной принцип системы RTGS, состоящий в том, что платежное поручение должно пересылаться банку-получателю только в том случае, если финальный платеж уже осуществлен. Кроме этого, дефектом Т-схемы является то, что она может вызвать путаницу, когда банк-получатель зачислит деньги на счет клиента на основе еще неоплаченного поручения. В силу этих причин Т-образная схема платежа практически не используется.
5.2.3. Регулирование ликвидности в системе валовых расчетов
Как уже говорилось, в системах валовых расчетов в режиме реального времени каждый участник должен обладать определенным запасом ликвидности для бесперебойного осуществления платежей. В течение операционного дня у различных участников может возникать временный дефицит свободных денежных средств (так называемый внутридневной овердрафт – daylight overdraft). При отсутствии денег на счете система не может выполнить перевод средств и должна либо аннулировать платежное поручение, либо вернуть его отправителю.
Чтобы обеспечить непрерывность платежей, центральные банки большинства стран предоставляют участникам расчетные кредиты на покрытие овердрафтов, которые получили название «дневных» или «внутридневных» кредитов (interday credits). Этот кредит должен быть погашен до конца операционного дня.
Один из возможных вариантов образования внутридневного овердрафта показан на рис. 5.3, где приведен график изменения остатка денежных средств на резервном счете крупного коммерческого банка в федеральном резервном банке Нью-Йорка. Сальдо на этом счете в конце рабочего дня должно быть положительным и соответствовать нормативу минимальных обязательных резервов, установленному ФРС.
Утром банк погашает кредиты, полученные им накануне, а также выполняет срочные платежные операции. Его исходящие переводы превышают поступления, и к середине дня на счете образуется дебетовое сальдо. Это и есть внутридневной овердрафт. Несмотря на отсутствие средств на счете, федеральный резервный банк продолжает выполнять платежные поручения, предоставляя коммерческому банку кредит на покрытие кассового разрыва. Во второй половине дня ситуация изменяется: за счет поступления встречных платежей и кредитов, которые банк берет на денежном рынке, ему удается ликвидировать дефицит средств на резервном счете. Внутридневной овердрафт погашается, и образуется положительное сальдо коммерческого банка [Cornett, Saunders, 1999, p. 596].
