Билл Уильямс - Торговый Хаос
РИТМ
Следующая колонка для работы с Profitunity Торговый Партнер - колонка, обозначенная как "Ритм" 2. Мы используем ее для того, чтобы удостовериться в том, что наш такт, или ритм, находится в синхронности с рынком. Мы уже знаем, что лучший способ делать деньги состоит в том, чтобы торговать вместе с рынком, нежели пытаться "противостоять" ему. Эта колонка дает нам точное видение различных рыночных ритмов, в которых мы торгуем. Она удостоверяет, не танцует ли наша торговля фокстрот, пока рынок играет буги-вуги.
Наука о хаосе предоставила нам неоспоримые свидетельства того, что рынки являются естественными процессами, и не следуют традиционным законам евклидова/ньютоновского мира. Естественный ритм, с которым почти каждый из нас сталкивался - морские приливы и отливы. Если вы находитесь на берегу и хотите знать, в каком направлении движется приливная волна, вам достаточно просто закрепить часть раковины или куска дерева в песке у самой кромки воды. Через некоторое время вода будет либо выше сделанной отметки (прилив), или на расстоянии от поставленной метки (вода убывает).
Если вы понаблюдаете прилив и отлив, то заметите, что некоторые волны движутся в одном направлении с прили-
Рисунок 10-3Фильтр TWR: скользящие средние 5/13/34
вом, а другие - против него. Рассматривая волны немного более детально, вы заметите, что как только наступает приходящая волна, то образуется некоторая ряб на ее вершине, возникающая в результате встречи этой волны и тех, что идут против, уходя от берега и встречаясь со следующей наступающей волной.
Точно также взаимодействуют между собой долговременные, среднесрочные и краткосрочные ритмы рынков. Мы назвали это явление поток/волна/рябь 3, или TWR ритм. С а мым лучшим способом наблюдения за этим рыночным ритмом - использовать фильтр скол ь зящих средних с периодами 5/13/34(Рисунок 10-3).
Информация о TWR позволяет вам знать, что вы находитесь в синхронности с ритмом рынка. Формула очень проста:
Быть в длинной позиции все то время, пока 5-периодное скользящее среднее выше одновременно как 13-периодного, так и 34-периодного скользящего среднего.
Простым способом отметить ту ситуацию, что отражается в разделе "Ритм" является размещение пометки в виде стрелки наверх (Т), если 5-периодное скользящее среднее выше двух скользящих средних 13 -ти и 34-периодного. Стрелка вниз (-1) ставится, если 5-периодное скользящее среднее ниже, чем среднее как с 13-периодами, так и 34-периодами. Поставьте ноль, определив так ритм, если 5-периодное скользящее среднее находится между 13-ти и 34-периодными средними.
Мы можем отслеживать непосредственно сейчас существующий ритм рынка еще более тщательно, используя наш индикатор волны Эллиота, - Profitunity MACD с периодами 5/34/5, обсуждавшийся в Главе 7. Выводя на дисплей этот MACD, я обычно применяю гистограмму, показывающую осциллятор (который просто вычитает 34-периодное скользящее среднее из 5-периодного скользящего среднего), и линию, представляющую 5-периодное скользящее среднее от самого осциллятора. (См. Рисунок 10-4.) Это дает очень хороший индикатор н е посредственной движущей силы.Всякий раз, когда гистограмма повышается (+1 есть более высокое значение, чем -1, а -1 - выше, чем -3), непосредственно движущая сила является восходящей. Каждый раз, когда гистограмма понижается, то непосредственная движущая сила направлена вниз. Ваша торговля (длинная/короткая) должна быть на той стороне гистограммы, где находится сигнальная линия.
Теперь давайте сведем все наши наблюдения в таблицу Profitunity Торговый Партер (Рисунок 10-1). Мы хотим записать одновременно как TWR, так и движущую силу MACD, которые наблюдаются в нашей текущей торговой временной структуре, а также на следующей существенной, более высокого порядка, временной структуре. В колонке "Ритм" мы будем использовать верхнюю строку
Рисунок 10-4Profitunity MACD 5/34/5
Рисунок 10-5Ключевые области колонки ритма
(строка покупки) для записи результатов показаний более высокой временной структуры, а в нижней строке (строка продажи) записывать показания временной структуры, которая находится в нашем непосредственном использовании.
Внесите показания TWR в левую часть колонки, в строки покупки и продажи, а данные по MACD Profitunity с периодами 5/34/5 - в правую часть колонки, в строки покупок и продаж (Рисунок 10-5). Так создается информационная матрица "Ритма", которая содержит четыре части информации о движущей силе. Левая часть будет иметь стрелку наверх, стрелку вниз, либо ноль, а правая часть будет содержать только стрелку вверх или стрелку вниз.
С колонкой Ритм вы будите развлекаться часами, занимаясь расстановкой стрелок и нулей. Запомните, что наша профессия - одна из самых "думающих", а как хороший (и высокооплачиваемый) мыслитель, мы должны видеть изменения в парадигме раньше, чем вся остальная масса. Когда движение станет очевидным для всех, все четыре стрелки будут показывать в одном направлении. Весьма вероятно, что к тому времени уже будет слишком поздно "подниматься на борт". И уж точно будет слишком поздно выжимать максимальную величину доступной выгоды от этого движения.
Мне будет нужна слишком веская причина для того, чтобы поместить новый приказ, который не находится в ритме со стрелкой в правой нижней части (движущая сила MACD в используемой торговой временной структуре). С другой стороны, если все четыре стрелки указывают один и тот же путь, то наилучшиеторговые возможности уже упущены.
Давайте рассмотрим информацию, которую мы пока собрали в Profitunity Торговый Партнер. Мы имеем защиту ("подушка безопасности") в виде отмены по двум барам на значащей более высокой временной структуре. Мы знаем, что делают более чем 95 процентов всех трейдеров, глядя на колонку Ритм. Мы видим, где находится рынок в своем сегодняшнем движении сверху вниз и обратно.
ФРАКТАЛЬНЫЕ (ПЕРЕЛОМНЫЕ) СИГНАЛЫ
Две средние колонки таблицы (Рисунок 10-1) определяют границы, в пределах которых мы будем торговать, а наши торговые инструменты состоят в "Сигналах Перелома" 4и "Сигналах Большого пальца" 5. Наша задача здесь очень проста: мы работаем сейчас только временной структурой, находящейся в нашем использовании для торговли. Мы снова читаем график справа налево (от текущего к предыдущим барам), и отмечаем последние фракталы на покупку и продажу, которые продолжают еще сохранять соответствующий рычаг. Обратитесь к Главе 8 к полному описанию фракталов и рычага.
СИГНАЛЫ "БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА"
Следующим шагом необходимо обратить внимание на любые сигналы "большого пальца" (см. Глава 8) и включить их, соответственно, в линию покупки или линию продажи.
В этой точке мы сжимаем всю необходимую рыночную информацию и затем преобразовываем ее в легкий для прочтения торговый сигнал. Для придания законченного вида этому материалу с нашими текущими позициями, мы вносим список торговых операций, действующих на данный момент, в колонку "Текущая Торговля" 6.
Когда вся эта информация оказалась у нас под рукой, наступает время принимать решение по текущим вопросам торговли. Мы определяем наш текущий собственный капитал и количество позиций, уже поставленных на рынок. Следуем ли мы " Profitunity Планирование Торговли"? Где мы и каков потенциал волны Эллиота в текущей (нашей основной) временной структуре и на следующей существенной, более высокой временной структуре?
Мы вносим в список наши предполагаемые торговые операции в колонку "Намерения" 7. Для продолжения торговли необходимо только обновлять этот один-единственный лист бумаги (Рисунок 10-1), который в полном смысле слова - наш "торговый партнер".
Мы делаем все записи карандашом. По мере того, как рынок развивается в текущей торговой временной структуре, мы стираем предыдущие данные обычным ластиком, и вносим измененную информацию. Спустя годы, я обнаружил, что такая тактика вмешательства, дает мне очень хороший общий язык с рыночной индивидуальностью.
На Рисунке 10-6 представлен в сжатой схеме весь процесс, чтобы вы могли проследить за процедурными шагами без того, чтобы перечитывать все объяснения:
I Подушка безопасности.
A Причина аварий номер один
1. Кто получает повреждения
2. Защита самого себя подушкой безопасности
3. Защитная подушка в торговле
а. Отмена на двух барах на значимой и более высокой временной структуре
4.Не инициализирующий сигнал, но дает защиту от пьяного, поражающего рынка
II. Ритмы Рынка
А. Поток/волны/рябь (TWR)
Смотрим на рынок, как на "естественное" явление
