Билл Уильямс - Торговый Хаос
На Первом Уровне, уровне новичка наша цель состояла в том, чтобы оставаться на рынке и не терять деньги при получении опыта. На Втором Уровне, продвинутом начинающем, мы должны брать деньги от рынка на постоянной основе. Первый Уровень ограничивается изучением только двух баров (любого временного интервала). Мы анализируем текущий бар, изучая цены: открытия, закрытия, максимальную и минимальную. На Втором Уровне мы расширяем наш горизонт. При анализе волн Эллиота мы должны рассматривать от 100 до 140 баров. Когда мы станем использовать подход "Profitunity Планирование Торговли", нам будет безразлично, сколько баров рассматривать.
Сначала мы разложим волну Эллиота. Затем мы будем двигаться дальше, постигая рыночный анализ, и рассмотрим основную структуру волны Эллиота. Ее основная структура определяется новой теорией хаоса, а, более определенно, - фрактальностью волны Эллиота. После рассмотрения волны Эллиота, мы упростим процесс торговли с ее использованием в реальном времени. Вы, вероятно, слышали высказывание о том, что, если в одной комнате, с одним единственным графиком, поместить двух последователей волновой теории, они выйдут из нее с девятью различными вариантами расчетов. Все совершенно не так, когда вы торгуете с использованием подхода Profitunity.
Почти любой выпуск журнала, посвященного торговле на рынке фьючерсов, будет содержать письмо или статью относительно того, что чрезмерная субъективность волн Эллиота не позволяет отнести ее к разряду ценных инструментов для анализа, используемых для торговли. Такие мысли полный вздор! Я бросаю вызов любому трейдеру и приглашаю его прийти в мою комнату для торговли и по-
торговать с нами в течение всего лишь одного дня. Этот трейдер покинет ту комнату сторонником волн Эллиота! Я работал на частной основе с несколькими сотнями трейдеров, преподавая им наши подходы к использованию этого инструмента. Насколько я знаю, нет ни одного, кто бы остался неверующим.
Основная проблема состоит в том, что лишь немногие трейдеры действительно понимают и знают, как проверить, в каком номере волны они находятся в текущий момент времени. Любой последователь теории Эллиота предоставит вам хороший подсчет волн послефакта, когда они уже все будут построены. Но трейдеры нуждаются в текущемволновом подсчете, надежном, аккуратном и правильном. Этот точный инструмент может быть найден вами на нашем Втором Уровне. После простого теоретического разъяснения, мы перейдем к некоторым примерам из реальной торговли. На Третьем Уровне мы скомбинируем наши другие собственные индикаторы с фрактальным анализом, чтобы достичь наиболее безошибочной и успешной торговли, с минимальным риском.
Одна из немногих вещей, с которыми соглашаются все трейдеры, - то, что надлежащий выбор времени является необходимым условием для успешной торговли. За более чем 35 лет активной работы на рынке, я все же должен был увидеть такой подход, который бы регулярно побивал результаты нашей техники в выборе времени разворота на рынке, отличающейся ужасной точностью. Соединение перспективы, точного расчета данной волны Эллиота, понимание происходящего на рынке (Окна Profitunity) и нашего собственного фрактального анализа позволяет трейдеру быть "на вершине" рынка "минута в минуту" (или "день в день", если это более предпочтительные временные рамки).
Нет ничего лучшего в мире, чем когда вы работаете на рынке по обе стороны - прибыль наращивается, а риск сокращается. Подход Profitunity к волновому анализу обеспечивает качественное и количественное измерение риска, вовлеченного в любую конкретную торговую сделку. Знание того, где вы находитесь в волне Эллиота в режиме реального времени (а не после факта), дает вам осведомленность о том, как пробраться сквозь слухи, мнения, сообщения и мифы к основе того, почему рынок разворачивается. Некоторые трейдеры, даже с этим пониманием, обладают недостатком - отсутствием эмоционально-логического баланса, который требуется для успешной торговли и который не дает им возможности успешно торговать. Для большинства трейдеров управление собственными эмоциями - наиболее трудный барьер в достижении торговли с прибылью. Этот барьер будет взят в Главе 10 и 11, когда мы будем изучать уровень торговли умелого и эксперта.
Наша цель в этой главе состоит в том, чтобы освоить структуру, которая показывает, почему рынок делает то, что он делает. Изучение того, как плыть по рыночным волнам, подобно катанию на серфинге. Чем больше волну вы выбираете, тем больше шансов, что не оказаться "смытыми". Падение в воду - цена, которую вы платите, если не являетесь мастером в этом виде спорта. Все серфингисты знают, что чем более часто они отправляются в море, в поисках "монстров", огромных волн, тем больше они изучат то, как распознавать поведение каждой волны. Вы больше понимаете, как использовать и рассеивать энергию "монстра", содержащегося в каждой торговле, что ведет к большей вашей осведомленности для любой неожиданной ситуации.
ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА
Основная причина интереса к постижению волн Эллиота заключается в том, что - это лучший индикатор для определения движения рынка от нижней его части к верхней, а затем, в обратном направлении: от вершины к дну.
Чтение рынка подобно попытке понять, как функционирует деловая часть Нью-Йорка. Вы могли бы провести по одному дню, беседуя по очереди с руководством каждого из пяти районов города, чтобы понять, что сейчас происходит в этих районах. Другой подход состоял бы в том, чтобы взять вертолет и рассмотреть весь город с высоты fjempa Международной Торговли. Подход Profiunity - это глубокое исследование: мы выясняем, что происходит в "жизни" отдельных товарных фьючерсных контрактов в настоящее время. Волна Эллиота поднимает нас к наибольшим высотам, показывая, как функционирует рынок при широком взгляде на суть вещей.
Дискуссии по поводу использования волн Эллиота идут уже немало лет. Очень много уничижительных комментариев исходит от тех, кто не получают прибыли от использования ее, потому что они не понимают то, чем она является и как работает. Волна Эллиота является инструментом анализа основной структуры рынка. Как мы будем видеть в Главе 8, волна Эллиота - основная структура рынка, а фрактал - основная структура волны Эллиота.
Р.Н.Эллиот 1, чьим именем назван этот подход, изучал годами рынки, в поисках повторяющихся формаций, которые могли бы позволить определять вершины и основания. Волна Эллиота - это "комбайн" для сбора наивысших и наименьших цен на рынке. Обычно, волна Эллиота представляет опасность для финансового здоровья.
АДж.Фрост и Роберт Пречтер (1978) 2описали волну Эллиота, индивидуализировав различные волны. Они предоставили превосходную документацию и описание волны Эллиота, но не дали определенных указаний относительно того, как торговатьпри применении этого
Основные Ритмы Волн Эллиота
Счет Эллиота состоит из основного набора "пятерок", корректируемых "тройками". Эта последовательность не просто постоянна, а является исходным материалом, который возводит волну к началам анализа. Этот волновой ритм наблюдается так долго, пока присутствует минимальный объем торгов. Основываясь на практике, мы используем, как минимум средний 20-ти тиковый объем в качестве единицы временного периода, хотя счет Эллиота может часто демонстрироваться и на более коротком периоде, при рынке с меньшим объемом. Например, одноминутный график.
Еще более важным, чем временной масштаб, является "очертание" формаций. Волны могут быть растянуты или сжаты (и по цене, и во времени), но основная форма остается постоянной. Движение развертывается в своем основном направлении, в серии из пяти волн, помечаемых от 1 до 5. Движение из 5-ти волн обычно корректируется 3-мя волнами в обратном направлении. Нумерация волн (1-5) была названа Эллиотом "главными волнами" 3. Фрост и Пречтер применили термин "импульсные волны" для волн 1,3 и 5. Корректирующие волны обозначили малыми буквами (а, Ь, с, d, e).
Как показано на Рисунке 7-1, первая волна корректируется волной 2, а волна 3 корректируется волной 4. Затем 5-ти волновой отсчет корректируется 3-х волновым отсчетом, обозначаемым а-Ь-с.
Рис.7-1 График волн 1 -5 с a-b-с коррекцией
Рис.7-2 5-волновая последовательность с 3-волновой коррекцией как часть волн большего периода
После завершения последовательности из 5 волн, обычно она становится одной из волн "более высокого", следующего порядка, или волной, составляющей большую волну. Полное движение волн от 1 до 5 завершает следующий, более высокого порядка волновой отсчет. Поэтому движение от 1 до 5 формирует волну 1, волну 3 или волну 5, а последовательность a-b-с завершает либо волну 2, или волну 4. (См. Рисунок 7-2.)
