Билл Уильямс - Торговый Хаос
Индекс Облегчения Рынка очень простой. Определив диапазон любого периода времени, который вы наблюдаете, вычтите затем наименьшую цену из наибольшей. Потом разделите полученное значение на объем. Выражение в виде формулы:
Индекс Облегчения Рынка =
Диапазон (Пик - Дно)
Объем
или
MFI =
Range (High – Low)
Volume
Преобразование формулы, как вы можете видеть это ниже, означает изменение в цене, приведенное к ее минимальному изменению, на один тик:
Диапазон =
Цены
Объем
Тик
или
Range =
Price
Volume
Tick
Сравнив эту формулу с формулой Эйнштейна Е=тс 2, мы можем заметить, константа с 2может быть выражена через перемещение m (массы) следующим образом:
C 2=
E =
Range =
Диапазон
M
Volume
Объем
В торговле, масса соответствовала бы объему, а энергия корреспондируется с движением цены. Согласился бы с этим Эйнштейн? Я понятия не имею, но это - забавно, чтобы поразмышлять о торговле и окружающем мире.
Мы определяем эффективное изменение в цене, которое происходит при минимальном ее отклонении. Эта величина не имеет никакой абсолютной ценности.Истинная ценность состоит в сравнении имеющегося числа с предыдущим значением Индекса Облегчения Рынка. Например, если на текущем баре MFI = 0.541, то он не подлежит сравнению каким-либо способом с любым баром предыдущей истории, пусть даже самой близкой, чья величина индекса также равна 0.541. Мы должны сравнить его со значением непосредственно предыдущего рыночного действия. Мы хотим знать, наблюдается ли, более или менее, непосредственное движение самой величины облегчения рынка. MFI - мера готовности рынка переместить цену. Я не могу слишком сильно подчеркивать ценность этого индикатора. Но, это - более правдивая мера рыночного действия, чем любой стохастический осциллятор, индекс относительной силы или какой-либо иной другой индикатор темпа или силы изменения рынка. Независимо от того, что вы делаете, не пытайтесь критиковать его, сравнивая с каким-либо иным методом анализа или прогноза. Это - то, где рынок обретает и с тину.
Индекс облегчения рынка, измеряющий, на сколько пунктов рынок перемещался в течение тика, чрезвычайно точным образом описывает эффективность рынка за период, определяемый каким-либо баром. Если текущий MFI больше, чем предыдущий MFI, то значит, мы наблюдаем большее ценовое движение, приходящееся на тик и большее облегчение ценового движения в течение времени. Подчеркиваю, мы сравниваем MFI текущего бара с MFI непосредственно предшествующего бара. Это позволяет нам определять, существуют ли в настоящий период времени большее или меньшее количество торговых возможностей.
Огромным преимуществом подхода Profitunity является отсутствие оптим и зациичего-либо. MFI непрерывно изменяется на одинаковых принципах, основанный на текущей волатильности рынка. Таким образом, поскольку рынок постоянно изменяется во времени, также будет вести себя и MFI и его различные соотношения.
Давайте обобщим все, что мы узнали на этой первой ступени (уровень новичка) в области понимания рынка и его возможностей. Мы теперь знаем, как определить:
1. Кто движет рынок (покупатели или продавцы);
2. В каком направлении идет рынок;
3. Чем сопровождается деятельность рынка при облегчении ценового движения во времени (MFI).
Все эти единицы информации, постоянно взаимодействуя друг с другом, покажут многообразие рыночных условий и различные торговые возможности.
Теперь мы можем комбинировать вышеупомянутые факторы для того, чтобы увеличить мощь нашего понимания и нашего анализа рыночных действий.
Комбинация М FI /Объем.
Изменение в объеме приводит нас в состояние готовности прежде, чем начинается тренд, a MFI показывает, как
рынок реагирует на это увеличение/уменьшение объема. Объединив эти два фактора, мы можем получить более точную и яркую картину развития ситуации на рынке. Мы будем использовать объем дважды, но различными способами: мы используем объем, как это было показано - через тиковый объем, и мы используем объем в вычислениях MFI. После использования MFI в течение очень короткого времени, вы будете визуально быстро определять, является он больше или меньше. Не поддавайтесь ужасу, представляя, как вы будете, используя калькулятор, вычислять его на каждом баре. Вы вполне можете использовать любую компьютерную программу, чтобы окрашивать бары в разные цвета, в зависимости от изменений в MFI. Помните, мы не упрощаем рыночные действия для принятия легких, точных и быстрых решений. В наших обучающих программах мы ставим цель: после четырех, дней обучения, вы должны быть способны анализировать график так, как никогда не воспринимали его прежде (приблизительно 140 баров для анализа; дневной график включает приблизительно 6 месяцев), и знать, какова должна быть ваша позиция (длинная или короткая) на каждом баре, где будет ваш стоп, и все это - в 10 секунд, или меньше.В течение более чем десятилетия, я тратил от 5 до 9 часов в день, анализируя рынки. Теперь, используя безошибочную процедуру, описанную в этой главе, я исследую 30 рынков в день и нуждаюсь менее чем в 20 минутах времени для анализа для всех вместе вз я тых рынков.
Далее в этой главе я представлю некоторые полезные инструменты и покажу вам, как пользоваться ими эффективно.
ОКНА PROFITUNITY
Окна Profitunity - предоставляют вам огромные возможности. Комбинирование двух факторов: объем и MFI -во всех возможных четырех комбинациях, настолько повышают ваши шансы на проведение успешных торгов, что мы назвали их PROFITUNITIES (средство для извлечения прибыли), вместо простых OPPORTUNITIES (возможности).
Я придумал индикатор для каждой из возможных комбинаций, для удобства описания ситуации того, что происходит на широком рынке и какова реакция "в ямах". Рассмотрим каждый из них, один за другим. Данная таблица будет удобной справочной информацией об этих четырех комбинациях:
Тиковый Объем / MFI
Индикатор
1
.+ Тиковый Объем и + MFI
Зеленый
( + + )
2
- Тиковый Объем и - MFI
Увядающий 8
(- -)
3
- Тиковый Объем и + MFI
Фальшивый 9
(- + )
4
.+Тиковый Объем и - MFI
Приседающий 10
( + -)
"Зеленый? (+ Тиковый Объем и + MFI )
Мы обозначили этот бар "зеленым", потому что это "зеленый свет" для рыночного движения. Движение уже существует. Представьте себя бродягой на погрузочной станции, в восточной части страны, который хочет найти поезд, идущий на запад. У вас есть два различных способа найти нужный поезд. В первом, вы могли бы блуждать по грузовым путям в поисках поезда, в чьих путевых листах значатся штаты западного побережья, основываясь на предпосылке, что такой поезд, в конечном счете, пойдет на запад. Когда вы находите такой поезд, вы можете разместиться со всеми удобствами в широком грузовом вагоне и ждать отправления. Второй способ мог бы состоять в том, чтобы стоять на западном конце грузовой станции и вскочить в первый поезд, идущий в направлении запада. Этот путь и будет "зеленым". Поезд уже в пути. Подобно двигающемуся поезду, выходящему со станции, зеленый может быть опасен, если прицепиться к нему. И совсем опасно стоять прямо перед ним, хотя ваши попытки торговать против направления "зеленого" бара - этому и соответствуют.
"Зеленый" - это сигнал "пробития", или "побега", и ваша лучшая, сиюминутная стратегия состоит в том, чтобы идти в там же направлении,куда бы оно ни указывало. "Зеленый" свидетельствует о трех вещах:
1. Все большее количество игроков входит в рынок (+ объем).
2. Вновь пребывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара.
3. Ценовое движение набирает скорость, поскольку оно уже стартовало (+ MFI).
"Увядающий" (• Тиковый Объем и - MFI )
"Увядающий" возникает, когда рынок берет передышку, или у него пропадает интерес. "Увядающий" - противоположность "зеленому": и объем, и MFI (ценовое движение) уменьшаются. Фьючерсный рынок - аукционный рынок, претенденты на участие в котором, потеряли интерес к нему. Если бы мне случилось бы быть аукционистом, то за этот компьютер, на котором я пишу, много людей немедленно предложили бы мне Я 00 за него. В виде ответа, я поднял бы цену. Уж значительно меньшее количество претендентов предложили бы мне $1,000 за него, и я уверен, что никто не сделал бы предложение на $5,000. Поскольку цена возрастает, все большее число претендентов теряют интерес. Это то, на что указывает "увядающий". Часто, вершина первой волны в последовательности волны Эллиота имеет "увядающую" вершину: мало действий и волнения рынка истощаются. Очень важно указать, что области увядания, или затухания (мы иллюстрируем эту концепцию
