Билл Уильямс - Торговый Хаос
Хаос не относится к разряду беспорядочных структур. Скорее, истинно обратное. Хаос - более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом скорее, нежели более традиционные причинно-следственные отношения в теориях Ньютона и Евклида. Поскольку природа человека и его мозг хаотичны, рынки, являясь продуктом природы и отражающие мышление человека, также представляют собой хаотичные процессы. Пришло время признать, что наше традиционное обучение дает трейдерам неверное представление и неправильные логические картосхемы. Независимо от того, какого уровня сложности применяется линейная математика, с ее преобразованиями Фурье, ортогональными функциями, методами регрессии, или задействуется искусственный интеллект, нейронные сети, генетические алгоритмы и так далее. Все это неизбежно вводит в заблуждения трейдеров на кардинально нелинейных рынках. Рынки - порождения Хаоса.
Нор
мальное
распределение
следует из опыта че
ловечества как одно из са
мых широких обобщений
естествознания. Нормальное рас
пределение используется в качестве инст
румента ведения торговых операций на
рынках, в физических и социальных науках, в меди
цине, сельском хозяйстве и машиностроении. Это – необ
ходимый инструмент для анализа и интерпретации
основных данных, собранных путем наблюдения.
Конус, который образуют эти предложения, представляет собой распределение Гаусса 2или кривую нормального распределения 3. Он определяет характер хаотичности. Но, как метод определения правильного пути через джунгли рынка, этот стандарт оставляет желать лучшего. Как выразился Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии: "Ни в какой области эмпирических исследований не имеется настолько массивного и изощренного статистического аппарата, используемого с такими ничтожными результатами" (Gleick, 1987, стр.84).
Товарные цены определяются не просто в виде колоколообразной модели. Они, как правило, создают такие конфигурации, которые смотрятся удивительным образом, как рисунок иных береговых линий и русла реки. Бенойт Мандельброт работал в исследовательском центре IBM с массивами ценовых данных о неочищенном хлопке-сырце. Он искал общие параметры, свойственные характеру природы и поведению человека. Он нашел, что число наблюдаемых отклонений с точки зрения нормального распределения, воспроизводится симметричным образом при оценке с точки зрения системы счисления, или - масштаба измерения. "Каждое специфическое изменение цен было случайно и непредсказуемо. Но последовательность изменений была независима от масштаба: кривые дневных и месячных изменений цен согласуются между собой совершенным образом. Невероятно, но поведение проанализированного Мандельбротом шестидесятилетнего периода, оставалось постоянным, несмотря на то, что во время него случилось две Мировые войны и депрессия". (Gleick, 1987, р. 86)
Хаос - не нов, он существовал повсюду еще до появления времени и человечества. Мы - продукт хаоса, а не изобретатели его. Хаос создал нас, и хаос будет влиять и определять наше существование в будущем. Даже в нашем мозгу одна часть (левое полушарие) ищет стабильности, а другая половина (правое полушарие) находится в поисках хаоса. Мы сами, наше тело, индивидуальность и все прочее, развивались в результате хитрых взаимодействий между стабильностью и хаосом, порядком и беспорядком.
Хаос - место встречи инь/янь, черное/белое, здесь/там, теперь/потом, или нашего развития. Что-то вроде шаманства, где одни чувства. На рынках - это движение цен при отсутствии определенного направления в противоположность трендовому развитию 4. В поведении трейдера - это выигрыши или потери. Это - сон и пробуждение, посев и сбор урожая.
Рисунок 3-1 представляет преобразование структуры потока от линейного до нелинейного, или турбулентного потока. На рисунке 3-1 (а) поток воды перемещается стабильно и весьма предсказуем. Рисунок 3-1 (Ь) демонстрирует больший темп течения воды; позади камня начинают образовываться небольшие буруны. Увеличение объема воды (энергия в виде дождя и ветра) влечет за собой рост турбулентности, а поведение потока становится все менее предсказуемым (рисунок 3-1 (с) и (d)).
Рис. 3-1 От порядка к хаосу.
Поведение нашего мозга также зависит от величины потока энергии. Иногда оно устойчиво, подобно пото ку 7на рисунке 3-1 (а). В период торговли на рынке, деятельность нашего мозга очень часто бурлит, словно поток на рисунке
3-1 (d).
Начиная со времен Аристотеля, мы тратим много времени на обучение и использование стабильной (левое линейное полушарие) части нашего мозга, нежели на хаотическую (правое нелинейное полушарие) его часть. Согласно нашему линейному логическому мышлению, "истина" стабильна и не изменяема. Это дает нам преимущества от применения стратегий, основанных на хаосе.
Нелинейная логика показывает очевидность того, что стабильность является временным явлением, в то время как хаос постоянен. За последние 10 лет, миллионы долларов были "брошены" в концепцию хаоса, с целью его изучения, чтобы, во-первых, попытаться найти сущность рынков, а во-вторых, - получить прибыль от такого знания. Исследования концентрировались на том, чтобы лучше понять хаос и взаимодействие между массой трейдеров и непосредственно самого рынка. Наши исследования привели нас к выводу, что хаос нашего сознания находит отражение на рынке. Оба они являются сложной смесью хаоса и стабильности. Пригожий писал: "Мозг - порождение хаоса, далекое от состояния равновесия, вулканирующий на неровном пламени ежедневного течения жизни".
Рост, производство, воспроизводство и сам процесс мышления - результат взаимодействия стабильности и хаоса, линейной и нелинейной активности. Если бы мы должны были сотворить мир, используя для этого только левое полушарие, у нас получились бы прямые реки, круглые облака и конусовидные горы. Однако, природа имеет иной вид. Наш естественный мир возник из нелинейных источников. Искусственные продукты, созданные человеком, например, языки общения, результат процессов
в левом полушарии мозга, а, следовательно, представляют собой линейные и цифровые системы. Мы создали свои торговые системы также, как и создавали в свое время языки общения. Так как в описании природы язык часто беспомощен, то и линейные системы торговли не оправдывают наших ожиданий при анализе рынка с целью получения прибыли. Помните, хаос захватил нас здесь и хаос будет овладевать нами везде, куда бы мы ни отправились.
ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Наука о Хаосе является большим, чем просто новая техника торговли. Это - наш новый подход к восприятию окружающего мира. Подобный взгляд на мир значительно старше нашей летописной истории. До середины 1970-х годов у нас не было достаточно мощных компьютеров или другого оборудования, необходимых для математического и функционального анализа нашего мировоззрения. Теория Хаоса - это первый подход, успешно моделирующий сложные формы (живые и неживые) и турбулентные потоки, в соответствии со строгими канонами математической методологии.
Фрактальная геометрия, один из инструментов теории хаоса, используется для изучения феноменов, которые являются хаотическими только с точки зрения евклидовой геометрии и линейной математики.
Фрактальный анализ произвел революцию в характере исследований, ведущихся в несметном количестве различных областей науки: метеорологии, медицине, геологии, экономике, метафизике. Эта новая перспективная стратегия обладает потенциалом глубокого воздействия на всех из нас, сильно изменив нашу жизнь. Фрактальный анализ - новая мощная парадигма. Вместе с квантовой механикой и теорией относительности, это новый научный мир, некогда приоткрывшийся Галилею.
Хотя классическая физика может смоделировать процесс создания Вселенной от первой наносекунды "большого взрыва" до настоящего времени, она не в состоянии создать модель потока крови, протекающей по левому желудочку человеческого сердца за одну секунду. Классическая физика может моделировать структуру вещества от кварков в составе атомов до галактических скоплений. Но она не в состоянии создать модель формы облака, структуры растения, речного потока или махинаций рынка.
Наука представляется вполне удобной с ее способностью создания моделей, использующих линейную математику и евклидову геометрию. Но ее успехи не впечатляют, когда дело приходится иметь с нелинейными турбулентными и живыми системами. Очень просто определяемый, нелинейный эффект возникает, когда энергия следствия многократно сильнее энергии причины. В ньютоновом мире существует абсолютная связующая цепь между причиной и эффектом, а в евклидовой геометрии - все формы гладки и регулярны. Ни один из этих подходов не может объяснить поведение такой системы, как рынок.
